導(dǎo)語：商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及對(duì)策一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

摘要：隨著世界金融危機(jī)的多次爆發(fā)，信貸風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于銀行業(yè)的危害之大開始引起業(yè)內(nèi)人士的重視。江蘇省2015年以來銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的不良貸款余額在增加，不良貸款率維持在1.4%左右，波動(dòng)幅度不大，說明銀行機(jī)構(gòu)在多年經(jīng)營(yíng)中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制有一定的管理辦法，但成效不高。尤其是無錫市近年爆發(fā)的鋼貿(mào)、尚德等金融風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致2015年無錫銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的不良貸款率高于全省平均水平1個(gè)百分點(diǎn)。本文以無錫市為例分析了其信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題，并對(duì)江蘇整體的商業(yè)銀行業(yè)提出了解決措施。

關(guān)鍵詞：信貸風(fēng)險(xiǎn);大數(shù)據(jù);風(fēng)險(xiǎn)控制

1江蘇商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

1.1江蘇商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)概況

信貸風(fēng)險(xiǎn)是銀行經(jīng)營(yíng)過程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，特指信用風(fēng)險(xiǎn)，指銀行在放款后，借款人不能按約償還貸款的可能性。信用風(fēng)險(xiǎn)一旦產(chǎn)生，已發(fā)放貸款會(huì)成為銀行的不良貸款，對(duì)銀行造成一定程度的損失。由信貸風(fēng)險(xiǎn)的定義和特點(diǎn)可以看出，信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行會(huì)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，借款人是指向其貸款的企業(yè)客戶或者個(gè)人客戶。隨著多次世界金融危機(jī)的爆發(fā)，信貸風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于銀行業(yè)的危害之大開始引起業(yè)內(nèi)人士的重視。2015年以來我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)形態(tài)的變化使得銀行業(yè)作為金融體系的主體，面臨著巨大的壓力，但也一直在不懈努力中穩(wěn)健運(yùn)行。江蘇省2015年以來銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的不良貸款余額、不良貸款率和凈利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)見表1。

1.2無錫市的信貸風(fēng)險(xiǎn)情況

隨著近年來無錫經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，無錫市商業(yè)銀行的人民幣貸款總額呈逐年遞增趨勢(shì)，具體數(shù)據(jù)如圖1。盡管貸款數(shù)額在增加，不良貸款率仍不容樂觀。2015年8月，無錫市委書記李小敏在無錫市銀行業(yè)座談會(huì)上指出，無錫近年來爆發(fā)鋼貿(mào)、尚德等金融風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致2015年無錫銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的不良貸款率仍高于全省平均水平1個(gè)百分點(diǎn)。2016年無錫統(tǒng)計(jì)年鑒的數(shù)據(jù)還顯示，2015年無錫市金融業(yè)增加值僅占GDP的5.6%，低于全省6.3%的水平；同時(shí)全市信貸增速連續(xù)多年全省墊底，無錫金融業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，與全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求不相適應(yīng)。

1.3商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

為有效減少信貸風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生及對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生的損失，各銀行制定了相當(dāng)嚴(yán)格的審批制度以管控信貸風(fēng)險(xiǎn)。目前，主要采用了信用評(píng)級(jí)、信用評(píng)級(jí)調(diào)整、審批管理等幾大步驟。

1.3.1信用評(píng)級(jí)

在決定是否對(duì)借款人發(fā)放貸款之前，商業(yè)銀行都需要對(duì)客戶的信用進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確的評(píng)級(jí)，為貸款的審批提供指導(dǎo)。目前采用的評(píng)級(jí)方法分為外部信用評(píng)級(jí)和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)兩種。外部信用評(píng)級(jí)是指各銀行借用外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，特別是專業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)貸款企業(yè)進(jìn)行評(píng)級(jí)，并根據(jù)評(píng)級(jí)結(jié)果確定銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。著名的國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)有穆迪公司、標(biāo)準(zhǔn)普爾公司和惠譽(yù)國(guó)際公司等，這些評(píng)級(jí)公司都有一套成熟的方法對(duì)信用度進(jìn)行評(píng)估，并采用“AAA\AA\A\BBB\BB\B\CCC\CC\C\D”等評(píng)級(jí)符號(hào)來標(biāo)識(shí)企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)水平，表達(dá)自己的評(píng)級(jí)意見。內(nèi)部信用評(píng)級(jí)是指銀行通過建立自己的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，并將其應(yīng)用于客戶準(zhǔn)入、信貸流程優(yōu)化、貸款定價(jià)、資本計(jì)量、收益分析等銀行內(nèi)部管理流程中，從而實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的定量化與精細(xì)化，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的水平。內(nèi)部信用評(píng)級(jí)是無錫市商業(yè)銀行采用的主要信用評(píng)級(jí)方法。信用評(píng)級(jí)體系主要用于計(jì)算企業(yè)客戶的違約概率和當(dāng)前對(duì)應(yīng)的信用等級(jí)，計(jì)算依據(jù)有兩類：一是基于歷史條件進(jìn)行周期性評(píng)級(jí)；二是根據(jù)當(dāng)前信息進(jìn)行評(píng)級(jí)。商業(yè)銀行主要采取后者評(píng)級(jí)方式進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，而前者主要被專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)使用。

1.3.2信用評(píng)級(jí)調(diào)整

商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)的信用評(píng)級(jí)并不是一成不變的，當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生變化，如全國(guó)經(jīng)濟(jì)或行業(yè)環(huán)境整體變化，或者企業(yè)的經(jīng)營(yíng)與債務(wù)環(huán)境變化時(shí)，會(huì)對(duì)企業(yè)的信用評(píng)級(jí)進(jìn)行調(diào)整。商業(yè)銀行再據(jù)此調(diào)整相應(yīng)的信貸策略。

1.3.3審批管理

審批管理是當(dāng)前商業(yè)銀行管控信貸風(fēng)險(xiǎn)非常重要的環(huán)節(jié)，通常是由審批部門的工作人員根據(jù)企業(yè)客戶信用評(píng)級(jí)結(jié)果，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況決定是否授信、授信額度和授信價(jià)格，以規(guī)避信貸風(fēng)險(xiǎn)。盡管各商業(yè)銀行采用的信用評(píng)級(jí)具體方法有所不同，但對(duì)企業(yè)評(píng)級(jí)的基本原理和流程大致相同。

2無錫商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題

筆者在2016年7、8月份對(duì)無錫市多家商業(yè)銀行進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，發(fā)現(xiàn)目前無錫商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在以下問題。

2.1信貸審批管理制度實(shí)施不到位

商業(yè)銀行信貸審批管理制度沒有落實(shí)到位：一方面矯枉過正，另一方面形同虛設(shè)。矯枉過正是說在審核客戶信息時(shí)，對(duì)客戶沒有進(jìn)行全面綜合的評(píng)價(jià)，單憑其某一方面的特征就拒絕向其發(fā)放貸款。如無錫近年來爆發(fā)了鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)，少數(shù)商業(yè)銀行內(nèi)部便形成了不再向鋼貿(mào)企業(yè)授信的不成文規(guī)定，而不去考查該行業(yè)企業(yè)實(shí)際的經(jīng)營(yíng)狀況和盈利能力。形同虛設(shè)是指一些銀行客戶是關(guān)系戶，銀行工作人員迫于壓力在對(duì)該類客戶授信審批過程中走過場(chǎng)，使得銀行信貸審批管理制度流于形式。這些行為都為信貸風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生創(chuàng)造了條件。

2.2獲取的客戶信息真假難辨

目前，商業(yè)銀行在獲取客戶信息時(shí)，仍然采取傳統(tǒng)人工獲取的方式，主要需要客戶向其證明具備還款的能力。如主要需向個(gè)人客戶獲取家庭成員情況、收入證明等信息；向企業(yè)客戶獲取財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)等。由于我國(guó)目前的信用制度和體系建設(shè)不健全，銀行很難具備辨別信息或數(shù)據(jù)真假的能力。如客戶提供的個(gè)人收入證明情況，雖然商業(yè)銀行在審核過程中會(huì)向其所在單位核實(shí)，但也不能避免存在疏漏，這跟我國(guó)個(gè)人收入證明不透明以及個(gè)人的征稅機(jī)制不完善密切相關(guān)，使得商業(yè)銀行不可能對(duì)借貸者的真實(shí)財(cái)產(chǎn)、真實(shí)收入做出完整、客觀的正確判斷。包括企業(yè)提供的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，雖然信貸員會(huì)深入企業(yè)對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行實(shí)地考察，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)也會(huì)請(qǐng)審計(jì)人員審計(jì)，但也不可避免會(huì)出現(xiàn)企業(yè)惡意欺詐和哄騙貸款的情況。這樣，銀行處于被動(dòng)地位，自然會(huì)增加信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。

2.3信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系不完善

商業(yè)銀行在利用內(nèi)部信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)估時(shí)，對(duì)于對(duì)客戶信用狀況難以準(zhǔn)確評(píng)估，造成了信貸業(yè)務(wù)優(yōu)劣不齊。一方面，由于商業(yè)銀行獲取客戶信息的全面性及準(zhǔn)確性有待提升，直接造成了利用現(xiàn)有的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系評(píng)估的客戶信用結(jié)果的誤判率較高。另一方面，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的構(gòu)建和維護(hù)相對(duì)于快速發(fā)展的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理和分析技術(shù)要滯后許多，也會(huì)降低商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性。

2.4信貸風(fēng)險(xiǎn)控制手段不健全

信貸風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，商業(yè)銀行需要最大程度地減少損失，這涉及到對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制問題。無錫商業(yè)銀行對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制體制并不十分健全，對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制手段相對(duì)單一。目前，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)采取的擔(dān)保形式主要有抵押或保證貸款。抵押物主要是借款人的動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)，這樣當(dāng)借款人不能按期歸還貸款時(shí)，商業(yè)銀行可以通過拍賣抵押物等方式來挽回?fù)p失。但是抵押物本身的價(jià)值會(huì)隨市場(chǎng)上多種因素的影響而上下波動(dòng)，抵押物雖能減少銀行一定的損失，但商業(yè)銀行仍可能遭受創(chuàng)傷。保證貸款這種業(yè)務(wù)形式也存在著問題，企業(yè)間常會(huì)出現(xiàn)相互擔(dān)保、多頭擔(dān)保等現(xiàn)象，保證機(jī)制并不十分完善。

3大數(shù)據(jù)時(shí)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

3.1大數(shù)據(jù)時(shí)代的機(jī)遇

隨著電子商務(wù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的興起，社會(huì)數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。銀行業(yè)是信息化建設(shè)較早的行業(yè)，數(shù)據(jù)比較規(guī)范，在多年的經(jīng)營(yíng)過程中也累計(jì)了海量數(shù)據(jù)。隨著“大數(shù)據(jù)”時(shí)代的來臨、大數(shù)據(jù)分析思維的漸入及技術(shù)的逐步推廣，客戶網(wǎng)絡(luò)行為中產(chǎn)生的各種活動(dòng)數(shù)據(jù)，可以被銀行較好地用來把握其信用狀況。采用大數(shù)據(jù)技術(shù)，可以有效解決信息不對(duì)稱等問題，可以更好地了解客戶的行為特征，分析優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程，提高風(fēng)險(xiǎn)模型的精確度，提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力，從每一個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)中挖掘數(shù)據(jù)的價(jià)值，從而進(jìn)入全新的科學(xué)分析和決策時(shí)代。大數(shù)據(jù)時(shí)代的來臨和大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展是銀行業(yè)提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力的重要時(shí)機(jī)。

3.2面臨的挑戰(zhàn)

要提高銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，商業(yè)銀行也面臨著來自內(nèi)外部的各種挑戰(zhàn)。一是客戶數(shù)據(jù)收集方面的挑戰(zhàn)。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)達(dá)使得商業(yè)銀行將面臨復(fù)雜的數(shù)據(jù)環(huán)境，客戶數(shù)據(jù)來源廣、類型多、形態(tài)不一，需要商業(yè)銀行從中甄選有用的信息。二是客戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方面的挑戰(zhàn)。在大數(shù)據(jù)背景下，數(shù)據(jù)量的爆炸式增長(zhǎng)，使數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量更龐大；數(shù)據(jù)類型的多樣化，對(duì)數(shù)據(jù)展現(xiàn)的要求更高。為了更好地應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，商業(yè)銀行應(yīng)從硬件和軟件兩方面著手搭建自己的大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施。三是大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用方面的挑戰(zhàn)。目前大數(shù)據(jù)技術(shù)在我國(guó)剛剛興起，商業(yè)銀行如何有效利用大數(shù)據(jù)技術(shù)還需要通過大量實(shí)踐慢慢探索并逐漸成熟。四是外部大量競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和銀行業(yè)務(wù)的交叉融合，大量互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)營(yíng)運(yùn)而生，而它們強(qiáng)大的數(shù)據(jù)挖掘分析能力使得這種新的金融模式直接瓜分了商業(yè)銀行的存貸款業(yè)務(wù)量。如阿里信貸等小微信貸企業(yè)近年來大量涌現(xiàn)，使得銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生了巨大的變化。

4大數(shù)據(jù)時(shí)代江蘇商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理措施

4.1交叉驗(yàn)證，多渠道了解和識(shí)別客戶

在大數(shù)據(jù)時(shí)代，大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展將改變銀行信息獲取、分析和運(yùn)用的渠道和機(jī)制，為信息化風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造優(yōu)良的技術(shù)條件。銀行要利用大數(shù)據(jù)提升風(fēng)險(xiǎn)管理的能力，內(nèi)部需要不斷整合信息源，外部整合線上線下資源，不斷打破數(shù)據(jù)獲取的邊界，不僅僅搜集結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，對(duì)于非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)也應(yīng)建立相應(yīng)的存儲(chǔ)平臺(tái)以滿足其海量存儲(chǔ)的要求，構(gòu)建以客戶為中心的客戶基本信息、賬戶信息、交易信息、行為信息整體數(shù)據(jù)圖譜，做到全方位了解和識(shí)別客戶。如商業(yè)銀行可以與互聯(lián)網(wǎng)站、社交媒體開展戰(zhàn)略合作，進(jìn)行數(shù)據(jù)和信息的交換共享，全面整合客戶的有效信息，將風(fēng)險(xiǎn)管理與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)、社交網(wǎng)絡(luò)等融合起來。

4.2數(shù)據(jù)挖掘，完善信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系

大數(shù)據(jù)時(shí)代的來臨催生了數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的發(fā)展，這些技術(shù)可以幫助企業(yè)從大量數(shù)據(jù)中篩選關(guān)鍵的信息，尋找可能存在的規(guī)律，發(fā)掘出人們不知道的事實(shí)。銀行機(jī)構(gòu)可以與省內(nèi)的高?；蛳嚓P(guān)技術(shù)企業(yè)建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系，以幫其了解和掌握多樣的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和工具，用于信貸風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和把控。商業(yè)銀行在原有的客戶評(píng)估系統(tǒng)基礎(chǔ)上，可以在內(nèi)部系統(tǒng)中專門設(shè)立大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，幫助銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)建模，提高風(fēng)險(xiǎn)量化能力，對(duì)客戶及項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和潛在風(fēng)險(xiǎn)做出有數(shù)據(jù)支撐的綜合評(píng)估，以提高客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性。

4.3內(nèi)部監(jiān)督，優(yōu)化實(shí)施信貸審批流程

商業(yè)銀行可以施行內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，不斷優(yōu)化信貸審批的流程，提高信貸審批效率，以防御小微信貸企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。另外要嚴(yán)格實(shí)施完善后的信貸審批流程，防止出現(xiàn)“走過場(chǎng)”及“信貸偏見”等現(xiàn)象的發(fā)生。明確各級(jí)職務(wù)的職能定位，防止越權(quán)或?yàn)E用職權(quán)等現(xiàn)象出現(xiàn)。除此之外還要重視過程管理，形成銀行人員的內(nèi)部監(jiān)督報(bào)告管理機(jī)制，上下級(jí)之間不僅僅是上級(jí)監(jiān)督下級(jí)，還可設(shè)置匿名舉報(bào)平臺(tái)，使基層銀行員工對(duì)上級(jí)的行為也可以進(jìn)行監(jiān)督管理。

4.4金融創(chuàng)新，豐富不良貸款處理方式

為減少信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生對(duì)銀行造成的損失，商業(yè)銀行可以不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新，采取多種方式以處理不良貸款。例如，可將不良資產(chǎn)打折出售給資產(chǎn)管理公司，以收縮不良資產(chǎn)規(guī)模；或利用金融市場(chǎng)尤其是證券市場(chǎng)將不良資產(chǎn)打包成可交易的證券，不良貸款證券化后可將證券發(fā)行給可以承受風(fēng)險(xiǎn)的投資人，再通過各種途徑來銷售證券。這樣不僅有利于證券的銷售，促進(jìn)金融市場(chǎng)的繁榮，還可以滿足不同投資風(fēng)險(xiǎn)愛好者的需求。

4.5人本管理，改進(jìn)信貸人員的激勵(lì)考核辦法

目前商業(yè)銀行對(duì)信貸員的業(yè)務(wù)考核任務(wù)過于繁重，對(duì)存貸款規(guī)模及利潤(rùn)等增長(zhǎng)考核指標(biāo)要求過高，而各級(jí)銀行機(jī)構(gòu)又將任務(wù)層層下達(dá)，導(dǎo)致部分基層信貸員為完成任務(wù)而去尋找客戶時(shí)放松了對(duì)其資質(zhì)的考查，為信貸風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生埋下了隱患。商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行人本管理，科學(xué)制定信貸員的激勵(lì)和考核辦法，將對(duì)信貸員信貸量的考核轉(zhuǎn)向?qū)ζ湫刨J資產(chǎn)質(zhì)量的考核上，從而使基層信貸員重視對(duì)客戶還貸能力的考察。

作者:黃薷丹 單位:無錫太湖學(xué)院商學(xué)院

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